PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с VKSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.00%/yr vs -0.28%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -7.13%.

VIKSX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-11.73%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и VKSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-3.62%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%3.52%

Correlation

The correlation between VIKSX and VKSIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between VIKSX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с MERFXVIKSX с AIOVIKSX с VHCOXVIKSX с BFGIXVIKSX с PKSFX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF

Доходность на риск

VIKSX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.65

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-0.87

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.60

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.28

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VKSIX равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.38

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и VKSIX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-35.59%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-16.70%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-20.29%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-32.49%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-18.11%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-8.88%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

7.80%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и VKSIX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.13%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.71%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.51%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.18%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.97%

-2.14%

Сравнение комиссий VIKSX и VKSIX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и VKSIX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and VKSIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIKSX has higher volatility (5.00%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs VKSIX's -35.59%.

VKSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор