PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIKSX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с VIMCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.06%/yr vs 3.13%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью 2.68%.

VIKSX

1 день
1.92%
1 месяц
6.75%
6 месяцев
-1.30%
С начала года
3.62%
1 год
-6.11%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

VIMCX

1 день
1.51%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
2.68%
1 год
-0.85%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.13%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		3.62%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		2.68%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%2.96%

Correlation

The correlation between VIKSX and VIMCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between VIKSX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с MERFXVIKSX с VHCOXVIKSX с AIOVIKSX с PKSFXVIKSX с BARAX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO

Доходность на риск

VIKSX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIKSXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.02

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.15

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.03

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

0.07

-0.54

VIKSX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и VIMCX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-33.92%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-12.14%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-20.32%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-28.42%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-4.02%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-4.89%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

4.96%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и VIMCX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.48%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.65%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.29%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

18.23%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.65%

+0.14%

Сравнение комиссий VIKSX и VIMCX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и VIMCX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.30%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and VIMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIKSX has higher volatility (4.74%) compared to VIMCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs VIMCX's -33.92%.

VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор