Сравнение VIKSX с VIMCX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.48%/yr vs 2.47%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и VIMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -0.45%.
VIKSX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -9.86%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
VIMCX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам VIKSX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -0.45% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 2.96% |
Correlation
The correlation between VIKSX and VIMCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between VIKSX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
VIKSX
VIMCX
Сравнение VIKSX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.12 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.31 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и VIMCX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VIMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -33.92% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -12.14% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -20.32% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -28.42% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -6.95% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -4.89% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 4.80% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и VIMCX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 4.91%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.54% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 12.76% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 16.27% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 18.21% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.69% | +0.13% |
Сравнение комиссий VIKSX и VIMCX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и VIMCX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.44% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and VIMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIMCX has higher volatility (5.54%) compared to VIKSX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs VIMCX's -33.92%.
VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и VIMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор