PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с VIMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.00%/yr vs 2.51%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -0.89%.

VIKSX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-11.73%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-3.62%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%2.72%

Correlation

The correlation between VIKSX and VIMCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between VIKSX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с MERFXVIKSX с AIOVIKSX с VHCOXVIKSX с PKSFXVIKSX с BFGIX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

VIKSX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.07

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
0.01

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.00

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.09

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-0.24

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.07

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.71

-0.72

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и VIMCX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-33.92%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-12.14%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-20.32%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-28.42%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-7.35%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-4.89%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

4.58%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и VIMCX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.90%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.03%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.68%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.11%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.70%

+0.13%

Сравнение комиссий VIKSX и VIMCX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и VIMCX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and VIMCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIKSX has higher volatility (5.00%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs VIMCX's -33.92%.

VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор