Сравнение VIKSX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIKSX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -9.09% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.03% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 5.03%.
VIKSX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
PHRAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIKSX и PHRAX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
VIKSX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
VIKSX
PHRAX
Сравнение VIKSX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIKSX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.30 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.52 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.41 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 1.61 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIKSX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.30 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.39 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VIKSX и PHRAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и PHRAX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.63% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и PHRAX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIKSX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -72.56% | +38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -9.03% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -33.51% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -5.65% | -18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -11.42% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 3.15% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и PHRAX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIKSX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.59% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 9.17% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 16.52% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.09% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 20.97% | -2.09% |