Сравнение VIKSX с NAINX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - VIKSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while NAINX is a Diversified Portfolio fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.48%/yr vs 1.71%/yr for NAINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.00%/yr for NAINX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и NAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у NAINX с доходностью 0.17%.
VIKSX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -9.86%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
NAINX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам VIKSX и NAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 0.17% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 1.72% |
Correlation
The correlation between VIKSX and NAINX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between VIKSX and NAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. NAINX — Ранг доходности на риск
VIKSX
NAINX
Сравнение VIKSX c NAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | NAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.04 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.13 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и NAINX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и NAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -36.50% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -10.19% | -11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -11.79% | -14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -36.50% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -2.10% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -5.27% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 3.11% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и NAINX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.28% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 7.90% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 9.48% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 13.78% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 13.31% | +5.51% |
Сравнение комиссий VIKSX и NAINX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NAINX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и NAINX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 16.02% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and NAINX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (4.91%) compared to NAINX (4.28%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs NAINX's -36.50%.
NAINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и NAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор