Сравнение VIKSX с FSMAX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - VIKSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.44%/yr vs 7.18%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.44%.
VIKSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -3.61%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам VIKSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 15.44% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 3.23% |
Correlation
The correlation between VIKSX and FSMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between VIKSX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VIKSX
FSMAX
Сравнение VIKSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.42 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.44 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и FSMAX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -50.55% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -10.26% | -11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -26.82% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -36.31% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -2.42% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -12.08% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 2.94% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и FSMAX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.02% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 13.28% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 17.77% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.42% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 30.22% | -11.44% |
Сравнение комиссий VIKSX и FSMAX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и FSMAX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and FSMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (4.43%) compared to FSMAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор