PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 14.15% против 10.51% соответственно.

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIXVSCPX с VTSAX

Сравнение комиссий VIIIX и VSCPX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.41

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.96

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VSCPX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VSCPX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-41.81%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.29%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-28.13%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-41.81%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-6.11%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-6.55%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.32%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VSCPX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.81%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.60%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

21.79%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.74%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.55%

-3.51%