Сравнение VIIIX с SVSPX
VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) and SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N) are both mutual funds - VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SVSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIIIX returned 15.46%/yr vs 15.24%/yr for SVSPX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VIIIX charges 0.02%/yr vs 0.16%/yr for SVSPX.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и SVSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIIIX показывает доходность 13.76%, а SVSPX немного ниже – 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIIIX имеют среднегодовую доходность 15.46%, а акции SVSPX немного отстают с 15.24%.
VIIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.46%
- Всё время*
- 9.56%
SVSPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.24%
- Всё время*
- 10.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIIIX и SVSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 13.76% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 13.67% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 31.27% | -4.87% | 21.71% |
Correlation
The correlation between VIIIX and SVSPX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between VIIIX and SVSPX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.99 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIIIX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск
VIIIX
SVSPX
Сравнение VIIIX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIIIX | SVSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.22 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 13.88 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и SVSPX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и SVSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIIIX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -55.76% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.93% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.09% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -24.59% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.69% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -9.20% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.91% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и SVSPX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеют волатильность 4.13% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIIIX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.04% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.63% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.93% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.60% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.37% | -0.29% |
Сравнение комиссий VIIIX и SVSPX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и SVSPX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SVSPX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 7.31% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.41% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VIIIX and SVSPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIIIX has higher volatility (4.13%) compared to SVSPX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VIIIX dropped -55.18% vs SVSPX's -55.76%.
SVSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIIIX и SVSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор