Сравнение SVSPX с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVSPX или TRBCX.
Основные характеристики
| SVSPX | TRBCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.78% | 36.31% |
| Дох-ть за 1 год | 21.55% | 42.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.02% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.49% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.14% | 14.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 6.48 | 13.64 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 15.57% | 18.05% |
| Макс. просадка | -86.30% | -54.56% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и TRBCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и TRBCX
С начала года, SVSPX показывает доходность 26.78%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 36.31%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 6.14% против 14.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и TRBCX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVSPX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и TRBCX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TRBCX в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 1.16% | 1.52% | 1.69% | 1.66% | 5.53% | 1.74% | 2.65% | 1.78% | 1.42% | 1.96% | 1.76% | 3.00% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.56% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и TRBCX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и TRBCX
Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 3.76%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.