PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVSPX показывает доходность -4.37%, а FXAIX немного выше – -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVSPX имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYXSVSPX с APGYX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий SVSPX и FXAIX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

SVSPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.49

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.52

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

7.30

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между SVSPX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и FXAIX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и FXAIX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-33.79%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.13%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-24.50%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-33.79%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.23%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-3.83%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.53%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и FXAIX

Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.34%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.53%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

18.32%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.92%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.05%

+0.25%