Сравнение SVSPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVSPX или FXAIX.
Основные характеристики
| SVSPX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.99% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 25.95% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.03% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.71% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 6.76 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 12.39% |
| Макс. просадка | -86.30% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVSPX показывает доходность 26.99%, а FXAIX немного выше – 27.16%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и FXAIX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVSPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и FXAIX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 1.16% | 1.52% | 1.69% | 1.66% | 5.53% | 1.74% | 2.65% | 1.78% | 1.42% | 1.96% | 1.76% | 3.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и FXAIX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и FXAIX
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.92% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.