Сравнение SVSPX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVSPX или VTSAX.
Основные характеристики
| SVSPX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.78% | 26.07% |
| Дох-ть за 1 год | 21.55% | 35.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.02% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.49% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.14% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.48 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 15.57% | 12.63% |
| Макс. просадка | -86.30% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVSPX показывает доходность 26.78%, а VTSAX немного ниже – 26.07%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и VTSAX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVSPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и VTSAX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 1.16% | 1.52% | 1.69% | 1.66% | 5.53% | 1.74% | 2.65% | 1.78% | 1.42% | 1.96% | 1.76% | 3.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и VTSAX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и VTSAX
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.76% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.