Сравнение SVSPX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVSPX или VFIAX.
Основные характеристики
| SVSPX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.75% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 23.87% | 37.53% |
| Дох-ть за 3 года | -0.03% | 10.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.14% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.57% | 12.28% |
| Макс. просадка | -86.30% | -55.20% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и VFIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и VFIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVSPX показывает доходность 26.75%, а VFIAX немного выше – 26.88%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и VFIAX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVSPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и VFIAX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VFIAX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 1.17% | 1.52% | 1.69% | 1.66% | 5.53% | 1.74% | 2.65% | 1.78% | 1.42% | 1.96% | 1.76% | 3.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и VFIAX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и VFIAX
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.86% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.