Сравнение SVSPX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVSPX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | -4.37% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 31.27% | -4.87% | 21.71% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVSPX показывает доходность -4.37%, а VFIAX немного выше – -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVSPX имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции VFIAX немного впереди с 14.04%.
SVSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.92%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и VFIAX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVSPX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
SVSPX
VFIAX
Сравнение SVSPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVSPX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.52 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 7.29 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVSPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и VFIAX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 8.68% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и VFIAX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVSPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -55.20% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.12% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -24.53% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.83% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.24% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -9.46% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.52% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и VFIAX
Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVSPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.35% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.53% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 18.32% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.91% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.05% | +0.25% |