PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVSPX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVSPX и VFIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SVSPX с VFIAX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVSPX или VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVSPX:

0.66

VFIAX:

0.67

Коэф-т Сортино

SVSPX:

1.04

VFIAX:

1.05

Коэф-т Омега

SVSPX:

1.15

VFIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SVSPX:

0.69

VFIAX:

0.70

Коэф-т Мартина

SVSPX:

2.63

VFIAX:

2.66

Индекс Язвы

SVSPX:

4.93%

VFIAX:

4.91%

Дневная вол-ть

SVSPX:

19.84%

VFIAX:

19.81%

Макс. просадка

SVSPX:

-86.30%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

SVSPX:

-3.32%

VFIAX:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVSPX имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции VFIAX немного отстают с 12.83%.

SVSPX

С начала года

1.13%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-1.03%

1 год

13.00%

3 года

14.08%

5 лет

15.91%

10 лет

13.32%

VFIAX

С начала года

1.20%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-1.02%

1 год

13.09%

3 года

14.18%

5 лет

16.04%

10 лет

12.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий SVSPX и VFIAX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVSPX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг риск-скорректированной доходности SVSPX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVSPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и VFIAX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности VFIAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		9.32%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%2.92%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.27%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и VFIAX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и VFIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и VFIAX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 4.71% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...