PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7849248882

CUSIP

784924888

Эмитент

State Street

Дата выпуска

30 дек. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SVSPX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SVSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SVSPX с VOO SVSPX с SPY SVSPX с FXAIX SVSPX с APGYX SVSPX с VTSAX SVSPX с VFIAX SVSPX с VIIIX SVSPX с TRBCX SVSPX с QQQ SVSPX с PRGFX
Популярные сравнения:
SVSPX с VOO SVSPX с SPY SVSPX с FXAIX SVSPX с APGYX SVSPX с VTSAX SVSPX с VFIAX SVSPX с VIIIX SVSPX с TRBCX SVSPX с QQQ SVSPX с PRGFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street S&P 500 Index Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
809.64%
1,231.79%
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

State Street S&P 500 Index Fund Class N показал доход в 25.83% с начала года и 26.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street S&P 500 Index Fund Class N составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SVSPX

С начала года

25.83%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

9.15%

1 год

26.26%

5 лет

6.56%

10 лет

5.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.66%5.32%3.21%-4.10%4.95%3.58%1.20%2.41%2.12%-0.93%5.86%25.83%
20236.28%-2.45%3.66%1.55%0.43%6.61%3.21%-1.60%-4.79%-2.13%9.12%-5.75%13.73%
2022-5.19%-3.00%3.70%-8.75%0.18%-8.26%9.22%-4.11%-9.23%8.08%5.58%-13.48%-24.93%
2021-1.03%2.76%4.39%5.33%0.68%2.32%2.36%3.03%-4.66%7.00%-0.72%-5.39%16.40%
2020-0.08%-8.25%-7.10%12.80%4.77%2.04%5.63%7.17%-3.83%-2.66%10.96%-9.32%9.49%
20198.01%3.18%1.93%4.03%-6.37%7.04%1.43%-1.65%1.87%2.16%3.60%-1.57%25.38%
20185.70%-3.73%-2.60%0.38%2.40%0.57%3.73%3.24%0.56%-6.83%2.00%-18.09%-14.13%
20171.87%3.97%0.10%1.02%1.39%0.62%2.02%0.31%2.04%2.33%3.08%-1.99%17.94%
2016-4.98%-0.17%6.78%0.41%1.77%0.22%3.68%0.12%0.01%-1.84%3.69%-4.84%4.31%
2015-3.01%5.72%-1.60%0.95%1.27%-1.96%2.11%-6.02%-2.48%8.43%0.27%-3.64%-0.84%
2014-3.45%4.55%0.82%0.73%2.31%2.04%-1.40%4.00%-1.40%2.40%2.69%-1.39%12.23%
20135.19%1.36%3.70%1.93%2.31%-1.35%5.07%-2.89%3.10%4.59%3.02%2.53%32.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVSPX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SVSPX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVSPX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.222.10
Коэффициент Сортино SVSPX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.942.80
Коэффициент Омега SVSPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.39
Коэффициент Кальмара SVSPX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.203.09
Коэффициент Мартина SVSPX, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.4613.49
SVSPX
^GSPC

State Street S&P 500 Index Fund Class N на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
2.10
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Street S&P 500 Index Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.34$3.43$3.41$4.53$13.14$4.08$5.03$4.03$2.77$3.73$3.45$5.33

Дивидендный доход

0.83%1.52%1.69%1.66%5.53%1.74%2.65%1.78%1.42%1.96%1.76%3.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street S&P 500 Index Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$2.34
2023$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.96$3.43
2022$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.90$3.41
2021$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$2.08$4.53
2020$0.00$0.00$10.86$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.28$13.14
2019$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.36$4.08
2018$0.00$0.00$2.42$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.41$5.03
2017$0.00$0.00$1.79$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.13$4.03
2016$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$2.77
2015$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$1.24$3.73
2014$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.19$3.45
2013$0.83$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.78$1.91$0.00$1.08$5.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.57%
-2.62%
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

State Street S&P 500 Index Fund Class N показал максимальную просадку в 86.30%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка State Street S&P 500 Index Fund Class N составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.3%20 июл. 1998 г.367 сент. 1998 г.1527 апр. 1999 г.188
-84.71%8 окт. 1997 г.5725 дек. 1997 г.3310 февр. 1998 г.90
-84.51%3 февр. 1994 г.421 апр. 1994 г.10629 авг. 1994 г.148
-84.37%7 авг. 1997 г.181 сент. 1997 г.232 окт. 1997 г.41
-84.17%19 февр. 1997 г.2828 мар. 1997 г.265 мая 1997 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность State Street S&P 500 Index Fund Class N составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.79%
3.79%
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab