State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street S&P 500 Index Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) показал доход в -7.09% с начала года и 14.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVSPX составила 13.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SVSPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

State Street S&P 500 Index Fund Class N: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 0.99, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.

• Этот фонд участвовал в 105.34% роста S&P 500 Index, но только в 97.38% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• При бете 0.99 и R² 0.98 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SVSPX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

SVSPX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street S&P 500 Index Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $23.13 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street S&P 500 Index Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street S&P 500 Index Fund Class N показал максимальную просадку в 55.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.

Текущая просадка State Street S&P 500 Index Fund Class N составляет 8.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.