PortfoliosLab logo
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7849248882

CUSIP

784924888

Эмитент

State Street

Дата выпуска

30 дек. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SVSPX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SVSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVSPX: 0.16%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street S&P 500 Index Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,524.39%
1,140.70%
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

State Street S&P 500 Index Fund Class N показал доход в -5.76% с начала года и 9.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street S&P 500 Index Fund Class N составила 12.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


SVSPX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.66%

5 лет

15.70%

10 лет

12.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-1.32%-5.66%-1.50%-5.76%
20241.66%5.32%3.21%-4.10%4.95%3.58%1.20%2.41%2.12%-0.93%5.86%-2.33%24.90%
20236.28%-2.45%3.66%1.55%0.43%6.61%3.21%-1.60%-4.79%-2.13%9.12%4.60%26.22%
2022-5.19%-3.00%3.70%-8.75%0.18%-8.26%9.22%-4.11%-9.23%8.08%5.58%-5.86%-18.31%
2021-1.03%2.76%4.39%5.33%0.68%2.32%2.36%3.03%-4.66%7.00%-0.72%4.34%28.38%
2020-0.08%-8.25%-12.16%12.80%4.77%2.04%5.63%7.17%-3.83%-2.66%10.96%3.77%18.48%
20198.01%3.18%1.93%4.03%-6.37%7.04%1.43%-1.65%1.87%2.16%3.60%3.05%31.27%
20185.70%-3.73%-2.60%0.38%2.40%0.57%3.73%3.24%0.56%-6.83%2.00%-9.25%-4.87%
20171.87%3.97%0.10%1.02%1.39%0.62%2.02%0.31%2.04%2.33%3.08%1.14%21.71%
2016-4.98%-0.17%6.78%0.41%1.77%0.22%3.68%0.12%0.01%-1.84%3.69%1.96%11.76%
2015-3.01%5.72%-1.60%0.95%1.27%-1.96%2.11%-6.02%-2.48%8.43%0.27%-1.62%1.24%
2014-3.45%4.55%0.82%0.73%2.31%2.04%-1.40%4.00%-1.40%2.40%2.69%-0.23%13.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVSPX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SVSPX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SVSPX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SVSPX: 0.53
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SVSPX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVSPX: 0.87
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SVSPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SVSPX: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SVSPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SVSPX: 0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SVSPX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SVSPX: 2.26
^GSPC: 1.94

State Street S&P 500 Index Fund Class N на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.46
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Street S&P 500 Index Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.19 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$10.00$20.00$30.00$40.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$24.19$24.17$27.90$21.20$31.69$37.97$14.99$25.29$11.20$16.89$7.72$5.71

Дивидендный доход

10.01%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%2.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street S&P 500 Index Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.73$0.00$0.73
2024$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$21.83$24.17
2023$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$25.43$27.90
2022$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$18.69$21.20
2021$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$29.24$31.69
2020$0.00$0.00$1.81$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$34.16$37.97
2019$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$11.26$14.99
2018$0.00$0.00$2.42$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$20.66$25.29
2017$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$7.30$11.20
2016$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$14.12$16.89
2015$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$5.23$7.72
2014$0.57$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$3.45$5.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-10.07%
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

State Street S&P 500 Index Fund Class N показал максимальную просадку в 86.30%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка State Street S&P 500 Index Fund Class N составляет 9.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.3%20 июл. 1998 г.367 сент. 1998 г.1527 апр. 1999 г.188
-84.71%8 окт. 1997 г.5725 дек. 1997 г.3310 февр. 1998 г.90
-84.51%3 февр. 1994 г.421 апр. 1994 г.10629 авг. 1994 г.148
-84.37%7 авг. 1997 г.181 сент. 1997 г.232 окт. 1997 г.41
-84.17%19 февр. 1997 г.2828 мар. 1997 г.265 мая 1997 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность State Street S&P 500 Index Fund Class N составляет 14.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.23%
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N)
Benchmark (^GSPC)