- ISIN
- US7849248882
- CUSIP
- 784924888
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 30 дек. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции SVSPX — $311. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVSPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,939.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) показал доход в 11.63% с начала года и 28.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVSPX составила 15.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
State Street S&P 500 Index Fund Class N
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 15.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SVSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SVSPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | -0.77% | -5.41% | 10.47% | 5.25% | 0.40% | 11.63% | ||||||
| 2025 | 4.13% | -5.49% | -2.78% | -0.72% | 6.30% | 5.07% | 2.24% | 2.67% | 2.98% | 2.05% | -0.03% | 0.71% | 17.83% |
| 2024 | 1.66% | 5.32% | 3.21% | -4.10% | 4.95% | 3.58% | 1.20% | 2.41% | 2.12% | -0.93% | 5.86% | -2.20% | 25.07% |
| 2023 | 6.28% | -2.45% | 3.66% | 1.55% | 0.43% | 6.60% | 3.21% | -1.60% | -4.79% | -2.13% | 9.12% | 4.60% | 26.21% |
| 2022 | -5.19% | -3.00% | 3.70% | -8.75% | 0.18% | -8.25% | 9.22% | -4.11% | -9.23% | 8.08% | 5.58% | -5.86% | -18.31% |
| 2021 | -1.03% | 2.76% | 4.39% | 5.33% | 0.68% | 2.32% | 2.36% | 3.03% | -4.66% | 7.00% | -0.72% | 4.34% | 28.38% |
Метрики бенчмарка
State Street S&P 500 Index Fund Class N has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.99, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund captured 105.41% of S&P 500 Index gains but only 97.36% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 105.41%
- Участие в снижении
- 97.36%
Комиссия
Комиссия SVSPX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVSPX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.93 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 13.52 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street S&P 500 Index Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $23.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $23.13 | $23.15 | $24.17 | $27.90 | $21.20 | $31.69 | $37.97 | $14.99 | $25.29 | $11.20 | $16.89 | $7.72 |
Дивидендный доход | 7.43% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street S&P 500 Index Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $20.89 | $23.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $21.83 | $24.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $25.43 | $27.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $18.69 | $21.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $29.24 | $31.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street S&P 500 Index Fund Class N показал максимальную просадку в 55.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.76%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.59%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 18d | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.69%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 17d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.59%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.59%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SVSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -56.78% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.90% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -25.43% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.92% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.72% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.97% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVSPX
Добавьте State Street S&P 500 Index Fund Class N в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVSPX