Сравнение VIGRX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGRX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGRX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | -10.42% | 19.18% | 32.51% | 46.59% | -33.22% | 27.10% | 40.01% | 37.08% | -3.47% | 27.64% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGRX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIGRX имеют среднегодовую доходность 15.87%, а акции VUG немного впереди с 16.16%.
VIGRX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 15.87%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGRX и VUG
VIGRX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIGRX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VIGRX
VUG
Сравнение VIGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGRX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.15 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VIGRX и VUG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGRX и VUG
Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | 0.32% | 0.22% | 0.35% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 0.56% | 0.83% | 1.18% | 1.03% | 1.27% | 1.16% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VIGRX и VUG
Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -50.68% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -16.53% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -35.61% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -35.61% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -12.25% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -7.13% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGRX и VUG
Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.01% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.12% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.70% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.70% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.22% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.38% | +0.15% |