PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGI returned 4.62%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 15.88%.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.02%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%

Correlation

The correlation between VIGI and VSGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between VIGI and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и VSGX

Секторы
VIGI
VSGX

Финансовые услуги

29.0%
27.9%

Промышленность

17.1%
9.8%

Здравоохранение

14.6%
9.4%

Технологии

11.5%
23.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.1%

Коммунальные услуги

4.8%
0.7%

Сырьевые материалы

4.1%
6.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.5%

Энергетика

2.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.5%

Недвижимость

1.3%
3.2%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
VSGX
27.9%

Промышленность

VIGI
17.1%
VSGX
9.8%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
VSGX
9.4%

Технологии

VIGI
11.5%
VSGX
23.9%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
VSGX
5.1%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
VSGX
0.7%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
VSGX
6.1%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
VSGX
9.5%

Энергетика

VIGI
2.8%
VSGX
0.0%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
VSGX
4.5%

Недвижимость

VIGI
1.3%
VSGX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

VIGI vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.99

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.76

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.54

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

9.87

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.99

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VSGX

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-33.09%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-12.84%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-13.83%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-32.14%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.89%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.77%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.29%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VSGX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

6.00%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

14.12%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

16.36%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.30%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.04%

-2.16%

Сравнение комиссий VIGI и VSGX

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VSGX

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and VSGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs VSGX's -33.09%.

On 5-year performance, VSGX leads with 7.82% vs 4.62% for VIGI. On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSGX has performed better with a 7.82% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VSGX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.12% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.12% for VSGX.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор