PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIGI returned 8.31%/yr vs 15.98%/yr for V. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.31% против 15.98% соответственно.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VIGI and V is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VIGI and V has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VIGI vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.56

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.68

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.73

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-1.57

+3.27

VIGI vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и V

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-51.90%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-17.18%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-20.38%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-28.60%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-36.36%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-12.96%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.26%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

10.73%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и V

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.35%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.57%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

17.57%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

22.35%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

22.82%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

24.45%

-8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и V

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and V have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to VIGI (3.35%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs V's -51.90%.

VIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор