PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с QUAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 8.31%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 8.31% против 14.46% соответственно.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between VIGI and QUAL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between VIGI and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и QUAL

Секторы
VIGI
QUAL

Финансовые услуги

29.0%
10.8%

Промышленность

17.1%
7.2%

Здравоохранение

14.6%
8.7%

Технологии

11.5%
38.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.4%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.3%

Энергетика

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
11.8%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
QUAL
10.8%

Промышленность

VIGI
17.1%
QUAL
7.2%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
QUAL
8.7%

Технологии

VIGI
11.5%
QUAL
38.8%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
QUAL
4.4%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
QUAL
2.1%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
QUAL
1.9%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
QUAL
9.3%

Энергетика

VIGI
2.8%
QUAL
3.2%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
QUAL
11.8%

Недвижимость

VIGI
1.3%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

VIGI vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.74

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.46

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.32

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

10.60

-8.90

VIGI vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и QUAL

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-34.06%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.03%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-18.00%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-28.23%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-34.06%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.19%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.10%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.99%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и QUAL

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.63%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.43%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.10%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

17.36%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.11%

-2.24%

Сравнение комиссий VIGI и QUAL

И VIGI, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и QUAL

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and QUAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.63%) compared to VIGI (3.35%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs 8.31% for VIGI. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI and QUAL have the same expense ratio: 0.15% per year.

VIGI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.87% for QUAL.

VIGI is categorized as Dividend, while QUAL is Large Cap Blend Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор