Сравнение VIGI с NTSX
VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. VIGI is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, VIGI returned 4.27%/yr vs 9.23%/yr for NTSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности VIGI и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 7.28%.
VIGI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.31%
NTSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIGI и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 3.10% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -12.50% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 7.28% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -7.87% |
Correlation
The correlation between VIGI and NTSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between VIGI and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIGI vs. NTSX — Ранг доходности на риск
VIGI
NTSX
Сравнение VIGI c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIGI | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.42 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 10.43 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIGI и NTSX
Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIGI | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -31.34% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.16% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -16.82% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -31.34% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.27% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -6.78% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.13% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGI и NTSX
Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.35%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIGI | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.05% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.34% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.92% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 17.13% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.30% | -2.43% |
Сравнение комиссий VIGI и NTSX
VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGI и NTSX
Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности NTSX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.14% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
VIGI and NTSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (5.05%) compared to VIGI (3.35%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, NTSX leads with 9.23% vs 4.27% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.23% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.
VIGI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.09% for NTSX.
VIGI is categorized as Dividend, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIGI и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор