PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VIGI returned 10.31%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%0.81%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between VIGI and NDIV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between VIGI and NDIV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIGI и NDIV

Секторы
VIGI
NDIV

Финансовые услуги

29.0%
0.1%

Промышленность

17.1%

-

Здравоохранение

14.6%

-

Технологии

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Энергетика

2.8%
81.7%

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
NDIV
0.1%

Промышленность

VIGI
17.1%
NDIV

-

Здравоохранение

VIGI
14.6%
NDIV

-

Технологии

VIGI
11.5%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
NDIV

-

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
NDIV

-

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
NDIV
18.2%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
NDIV

-

Энергетика

VIGI
2.8%
NDIV
81.7%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
NDIV

-

Недвижимость

VIGI
1.3%
NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

VIGI vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGINDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.88

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.50

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.47

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

8.17

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGINDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.88

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VIGI и NDIV

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGINDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-19.73%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.73%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-19.73%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.05%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.20%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.55%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и NDIV

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.15%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGINDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.72%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

13.39%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

19.86%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

20.92%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

20.92%

-5.04%

Сравнение комиссий VIGI и NDIV

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и NDIV

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and NDIV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 10.31% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.12% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.59% for NDIV.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор