PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с MGV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 8.31%/yr vs 13.15%/yr for MGV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.15% соответственно.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between VIGI and MGV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between VIGI and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и MGV

Секторы
VIGI
MGV

Финансовые услуги

29.0%
23.9%

Промышленность

17.1%
13.7%

Здравоохранение

14.6%
16.6%

Технологии

11.5%
14.2%

Потребительский защитный сектор

9.7%
11.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.6%

Сырьевые материалы

4.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.7%

Энергетика

2.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.4%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
MGV
23.9%

Промышленность

VIGI
17.1%
MGV
13.7%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
MGV
16.6%

Технологии

VIGI
11.5%
MGV
14.2%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
MGV
11.9%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
MGV
2.6%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
MGV
2.4%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
MGV
3.7%

Энергетика

VIGI
2.8%
MGV
6.6%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
MGV
3.4%

Недвижимость

VIGI
1.3%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV

Доходность на риск

VIGI vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.76

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.92

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.36

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

16.56

-14.86

VIGI vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и MGV

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-56.07%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-6.42%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-13.18%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-16.54%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-35.41%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.78%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.69%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и MGV

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 3.35% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.33%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.77%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.13%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

13.61%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.35%

-0.48%

Сравнение комиссий VIGI и MGV

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и MGV

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности MGV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and MGV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.35%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs MGV's -56.07%.

On 10-year performance, MGV leads with 13.15% vs 8.31% for VIGI. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 13.15% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VIGI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.85% for MGV.

VIGI is categorized as Dividend, while MGV is Large Cap Value Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор