PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с INCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. VIGI is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, VIGI returned 4.62%/yr vs 11.21%/yr for INCE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.52%.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between VIGI and INCE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.66

The correlation between VIGI and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и INCE

Секторы
VIGI
INCE

Финансовые услуги

29.0%
10.5%

Промышленность

17.1%
9.8%

Здравоохранение

14.6%
4.3%

Технологии

11.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
9.3%

Коммунальные услуги

4.8%
6.4%

Сырьевые материалы

4.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
2.2%

Энергетика

2.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.6%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
INCE
10.5%

Промышленность

VIGI
17.1%
INCE
9.8%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
INCE
4.3%

Технологии

VIGI
11.5%
INCE
7.6%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
INCE
9.3%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
INCE
6.4%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
INCE
4.5%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
INCE
2.2%

Энергетика

VIGI
2.8%
INCE
8.1%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
INCE
2.6%

Недвижимость

VIGI
1.3%
INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS

Доходность на риск

VIGI vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
3.32

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
4.81

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.62

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.62

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

21.22

-18.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

3.32

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VIGI и INCE

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-33.95%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-4.90%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.01%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-18.40%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.34%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.25%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.30%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и INCE

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

1.77%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

5.97%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

8.30%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.27%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

15.69%

+0.19%

Сравнение комиссий VIGI и INCE

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и INCE

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности INCE в 4.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and INCE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.15%) compared to INCE (1.77%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.21% vs 4.62% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.21% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.12% for VIGI.

They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор