Сравнение VIGI с IEI
VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 8.31%/yr vs 1.24%/yr for IEI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIGI и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VIGI превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 8.31% против 1.24% соответственно.
VIGI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.31%
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам VIGI и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 3.10% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VIGI and IEI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.05 |
Over the past year, VIGI and IEI have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIGI vs. IEI — Ранг доходности на риск
VIGI
IEI
Сравнение VIGI c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIGI | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.19 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 3.35 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIGI и IEI
Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и IEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIGI | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -14.60% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -2.50% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -3.66% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -13.88% | -14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -14.60% | -16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.74% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -2.67% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.89% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGI и IEI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIGI | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 0.98% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 2.18% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 3.00% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 4.78% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 3.93% | +11.94% |
Сравнение комиссий VIGI и IEI
И VIGI, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGI и IEI
Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IEI в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.14% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIGI and IEI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGI has higher volatility (3.35%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs IEI's -14.60%.
On 10-year performance, VIGI leads with 8.31% vs 1.24% for IEI. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIGI has performed better with a 8.31% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIGI and IEI have the same expense ratio: 0.15% per year.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.14% for VIGI.
VIGI is categorized as Dividend, while IEI is Government Bonds. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIGI и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор