Сравнение VIGI с HYGH
VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares. VIGI is passively managed, while HYGH is actively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 8.31%/yr vs 6.50%/yr for HYGH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности VIGI и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIGI показывает доходность 3.10%, а HYGH немного выше – 3.24%. За последние 10 лет акции VIGI превзошли акции HYGH по среднегодовой доходности: 8.31% против 6.50% соответственно.
VIGI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.31%
HYGH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам VIGI и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 3.10% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.24% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Correlation
The correlation between VIGI and HYGH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between VIGI and HYGH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIGI vs. HYGH — Ранг доходности на риск
VIGI
HYGH
Сравнение VIGI c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIGI | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.88 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 19.08 | -17.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIGI и HYGH
Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIGI | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -23.88% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -1.62% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -8.06% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -8.24% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -23.88% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -2.22% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.41% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGI и HYGH
Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIGI | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 0.68% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 2.80% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 3.66% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 7.07% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 8.34% | +7.53% |
Сравнение комиссий VIGI и HYGH
VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGI и HYGH
Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности HYGH в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.14% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIGI and HYGH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGI has higher volatility (3.35%) compared to HYGH (0.68%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs HYGH's -23.88%.
On 10-year performance, VIGI leads with 8.31% vs 6.50% for HYGH. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIGI has performed better with a 8.31% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 2.14% for VIGI.
VIGI is categorized as Dividend, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.53% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIGI и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор