Сравнение VIGI с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
VIGI и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGI и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGI и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGI и HDMV
VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
VIGI vs. HDMV — Ранг доходности на риск
VIGI
HDMV
Сравнение VIGI c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGI | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.55 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.02 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.43 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 8.61 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.55 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VIGI и HDMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGI и HDMV
Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок VIGI и HDMV
Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -32.01% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -8.73% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -24.11% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.54% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.83% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.46% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGI и HDMV
Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.40% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 8.26% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 13.16% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 11.94% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 13.23% | +2.64% |