PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

VIGI и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.91% соответственно.

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий VIGI и FDT

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIGI vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.96

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.59

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.56

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

4.30

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

17.64

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.96

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между VIGI и FDT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и FDT

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и FDT

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGIFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-46.10%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-13.41%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-33.18%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-46.10%

+15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-8.75%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-10.86%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.27%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и FDT

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 6.25%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGIFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

8.78%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

14.05%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

19.39%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.87%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.33%

-2.46%