PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с FDEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGI returned 4.27%/yr vs 9.14%/yr for FDEM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 20.05%.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

FDEM

1 день
0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.29%
1 год
38.42%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%17.01%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		20.05%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%

Correlation

The correlation between VIGI and FDEM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.71

The correlation between VIGI and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и FDEM

Секторы
VIGI
FDEM

Финансовые услуги

29.0%
15.0%

Промышленность

17.1%
4.4%

Здравоохранение

14.6%

-

Технологии

11.5%
38.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.5%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
11.5%

Энергетика

2.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
9.6%

Недвижимость

1.3%
4.6%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
FDEM
15.0%

Промышленность

VIGI
17.1%
FDEM
4.4%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
FDEM

-

Технологии

VIGI
11.5%
FDEM
38.5%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
FDEM
6.5%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
FDEM

-

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
FDEM
2.7%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
FDEM
11.5%

Энергетика

VIGI
2.8%
FDEM
7.3%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
FDEM
9.6%

Недвижимость

VIGI
1.3%
FDEM
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

VIGI vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.93

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.55

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.88

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

10.85

-9.15

VIGI vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FDEM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и FDEM

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-33.65%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-12.70%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-16.04%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-28.47%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.51%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.82%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.37%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и FDEM

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

9.65%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

16.93%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

18.94%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

16.48%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.10%

-2.23%

Сравнение комиссий VIGI и FDEM

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и FDEM

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FDEM в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.72%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and FDEM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (9.65%) compared to VIGI (3.35%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.14% vs 4.27% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.14% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.14% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while FDEM is Emerging Markets Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор