PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGI returned 4.27%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-12.84%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between VIGI and AUSF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.66

The correlation between VIGI and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и AUSF

Секторы
VIGI
AUSF

Финансовые услуги

29.0%
18.4%

Промышленность

17.1%
14.4%

Здравоохранение

14.6%
11.4%

Технологии

11.5%
15.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
7.8%

Коммунальные услуги

4.8%
4.4%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.3%

Энергетика

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
8.6%

Недвижимость

1.3%
4.6%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
AUSF
18.4%

Промышленность

VIGI
17.1%
AUSF
14.4%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
AUSF
11.4%

Технологии

VIGI
11.5%
AUSF
15.3%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
AUSF
7.8%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
AUSF
4.4%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
AUSF
2.6%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
AUSF
9.3%

Энергетика

VIGI
2.8%
AUSF
3.2%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
AUSF
8.6%

Недвижимость

VIGI
1.3%
AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

VIGI vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.65

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.38

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.86

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

8.29

-6.59

VIGI vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и AUSF

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-44.25%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-5.84%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-12.29%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-14.23%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.21%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.02%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и AUSF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.70%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

6.72%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.14%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

13.66%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.04%

-3.17%

Сравнение комиссий VIGI и AUSF

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и AUSF

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and AUSF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.35%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 4.27% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.14% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while AUSF is Mid Cap Value Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор