Сравнение VIGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGAX и VOO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VIGAX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.18% против 14.19% соответственно.
VIGAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 16.18%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам VIGAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -9.31% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Корреляция
Корреляция между VIGAX и VOO составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий VIGAX и VOO
VIGAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VIGAX
VOO
Сравнение VIGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.13 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VIGAX и VOO
Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -33.99% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -8.90% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -24.52% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -33.99% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -5.44% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -3.72% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.57% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGAX и VOO
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.27% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.46% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 18.11% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 16.81% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.98% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGAX и VOO
Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |