PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIG returned 13.09%/yr vs 17.28%/yr for V. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VIG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.09% против 17.28% соответственно.

VIG

1 день
0.59%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.21%
1 год
18.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.09%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.23%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VIG and V is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.62

The correlation between VIG and V shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VIG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.06

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.07

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.07

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

-0.15

+9.42

VIG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и V

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-51.90%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-17.18%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.38%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-28.60%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-36.36%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.76%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.27%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

8.09%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и V

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.82%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

6.25%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

16.96%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

21.39%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

22.86%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

24.39%

-8.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и V

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.89%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and V have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.25%) compared to VIG (2.82%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs V's -51.90%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор