PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIG returned 13.05%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VIG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.05% против 15.64% соответственно.

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VIG and V is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.62

The correlation between VIG and V shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VIG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.58

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.72

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.64

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

-1.18

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.58

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VIG и V

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-51.90%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-20.38%

+12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.38%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-28.60%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-36.36%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-13.69%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-8.26%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

11.03%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и V

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.74%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

17.50%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

22.32%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

22.80%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

24.47%

-8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и V

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and V have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.74%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs V's -51.90%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор