PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.25%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VIG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.25% против 15.48% соответственно.

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VIG and SPY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.93

The correlation between VIG and SPY shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и SPY

Секторы
VIG
SPY

Технологии

26.2%
35.9%

Финансовые услуги

20.6%
11.8%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Промышленность

11.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.3%

Энергетика

3.5%
3.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

VIG
26.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
SPY
11.8%

Здравоохранение

VIG
16.5%
SPY
8.4%

Промышленность

VIG
11.8%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
SPY
10.3%

Энергетика

VIG
3.5%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
SPY
11.3%

Недвижимость

VIG

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VIG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.42

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.29

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.22

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

14.99

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIG и SPY

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-55.19%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.88%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.76%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.50%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-33.72%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.05%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.09%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.79%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.91%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.82%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.05%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.93%

-1.88%

Сравнение комиссий VIG и SPY

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и SPY

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and SPY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 13.25% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.98% for SPY.

VIG is categorized as Dividend, while SPY is S&P 500. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор