PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. VIG is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, VIG returned 10.71%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VIG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%26.19%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between VIG and JEPI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.90

The correlation between VIG and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и JEPI

Секторы
VIG
JEPI

Технологии

26.2%
19.1%

Финансовые услуги

20.6%
9.8%

Здравоохранение

16.5%
14.1%

Промышленность

11.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.7%

Энергетика

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

3.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.9%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

VIG
26.2%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

VIG
16.5%
JEPI
14.1%

Промышленность

VIG
11.8%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
JEPI
11.7%

Энергетика

VIG
3.5%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
JEPI
6.9%

Недвижимость

VIG

-

JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VIG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.05

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.57

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.24

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

3.96

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.05

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.02

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VIG и JEPI

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-13.71%

-33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.68%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-13.26%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-13.71%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-2.12%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и JEPI

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.46%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.10%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

7.87%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

11.06%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

10.80%

+5.25%

Сравнение комиссий VIG и JEPI

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и JEPI

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and JEPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.09%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.71% vs 7.37% for JEPI. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.71% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.46% for VIG.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.35% for JEPI.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор