Сравнение VIG с HIGH
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. VIG is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, VIG returned 15.97%/yr vs 2.73%/yr for HIGH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VIG charges 0.04%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности VIG и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
VIG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.54%
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIG и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.42% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | 4.63% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between VIG and HIGH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.40 |
Over the past year, VIG and HIGH have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIG vs. HIGH — Ранг доходности на риск
VIG
HIGH
Сравнение VIG c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIG | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.21 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.30 | +9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIG и HIGH
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIG | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -9.50% | -37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -9.50% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -9.50% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.50% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -2.45% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 6.76% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и HIGH
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIG | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.91% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 3.79% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 8.74% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 9.52% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 9.52% | +6.51% |
Сравнение комиссий VIG и HIGH
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и HIGH
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HIGH в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VIG and HIGH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIG has higher volatility (2.78%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, VIG leads with 15.97% vs 2.73% for HIGH. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VIG has performed better with a 15.97% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 1.47% for VIG.
VIG is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.51% for HIGH.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIG и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор