PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с DEW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.54%/yr vs 9.92%/yr for DEW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности VIG и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 13.54% против 9.92% соответственно.

VIG

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.54%

DEW

1 день
0.65%
1 месяц
0.46%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.42%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		13.36%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between VIG and DEW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.78

The correlation between VIG and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и DEW

Секторы
VIG
DEW

Технологии

29.0%
2.5%

Финансовые услуги

19.9%
19.7%

Здравоохранение

16.6%
9.5%

Промышленность

11.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.1%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Энергетика

3.2%
14.7%

Коммунальные услуги

2.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.1%

Недвижимость

-

10.8%

Технологии

VIG
29.0%
DEW
2.5%

Финансовые услуги

VIG
19.9%
DEW
19.7%

Здравоохранение

VIG
16.6%
DEW
9.5%

Промышленность

VIG
11.3%
DEW
4.4%

Потребительский защитный сектор

VIG
9.3%
DEW
8.9%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.4%
DEW
3.1%

Сырьевые материалы

VIG
3.3%
DEW
2.8%

Энергетика

VIG
3.2%
DEW
14.7%

Коммунальные услуги

VIG
2.9%
DEW
10.8%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
DEW
4.1%

Недвижимость

VIG

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с SCHDDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

VIG vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.72

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.79

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.17

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

16.27

-6.99

VIG vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и DEW

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-65.55%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.34%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-11.80%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.86%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-38.77%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.77%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-12.40%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DEW

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 2.78% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.85%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.38%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

9.75%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

12.98%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

15.41%

+0.62%

Сравнение комиссий VIG и DEW

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DEW

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DEW в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.28%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and DEW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.85%) compared to VIG (2.78%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.54% vs 9.92% for DEW. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.54% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор