PortfoliosLab logo
Сравнение VEXRX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и TISBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.90%
201.81%
VEXRX
TISBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.40

TISBX:

-0.23

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.41

TISBX:

-0.16

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.94

TISBX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.23

TISBX:

-0.15

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.91

TISBX:

-0.49

Индекс Язвы

VEXRX:

10.06%

TISBX:

10.67%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.24%

TISBX:

22.96%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

TISBX:

-63.05%

Текущая просадка

VEXRX:

-34.02%

TISBX:

-26.37%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -11.18%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью -11.83%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 0.77% против 2.27% соответственно.


VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.37%

5 лет

3.49%

10 лет

0.77%

TISBX

С начала года

-11.83%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-5.18%

5 лет

7.06%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и TISBX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.


График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISBX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и TISBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXRX: -0.40
TISBX: -0.23
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXRX: -0.41
TISBX: -0.16
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXRX: 0.94
TISBX: 0.98
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.23
TISBX: -0.15
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXRX: -0.91
TISBX: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.23
VEXRX
TISBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и TISBX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TISBX в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.62%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
2.08%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и TISBX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.02%
-26.37%
VEXRX
TISBX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и TISBX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
11.23%
VEXRX
TISBX