PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
210.36%
494.13%
VEXRX
TISBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

0.84

TISBX:

0.35

Коэф-т Сортино

VEXRX:

1.25

TISBX:

0.63

Коэф-т Омега

VEXRX:

1.15

TISBX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

0.45

TISBX:

0.42

Коэф-т Мартина

VEXRX:

4.53

TISBX:

1.81

Индекс Язвы

VEXRX:

3.06%

TISBX:

4.32%

Дневная вол-ть

VEXRX:

16.49%

TISBX:

22.08%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

TISBX:

-58.62%

Текущая просадка

VEXRX:

-20.60%

TISBX:

-13.54%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 3.22% против 7.33% соответственно.


VEXRX

С начала года

11.20%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

7.65%

1 год

11.37%

5 лет

3.66%

10 лет

3.22%

TISBX

С начала года

5.42%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

5.00%

1 год

5.14%

5 лет

6.25%

10 лет

7.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и TISBX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.840.35
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.250.63
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.08
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.450.42
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.531.81
VEXRX
TISBX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TISBX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84
0.35
VEXRX
TISBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и TISBX

Ни VEXRX, ни TISBX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.00%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
0.00%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и TISBX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.60%
-13.54%
VEXRX
TISBX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и TISBX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 5.35%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.35%
8.65%
VEXRX
TISBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab