PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXRXTISBX
Дох-ть с нач. г.16.73%19.37%
Дох-ть за 1 год36.42%42.30%
Дох-ть за 3 года-5.76%1.28%
Дох-ть за 5 лет4.79%10.13%
Дох-ть за 10 лет2.48%8.99%
Коэф-т Шарпа2.161.93
Коэф-т Сортино3.042.68
Коэф-т Омега1.381.34
Коэф-т Кальмара0.941.52
Коэф-т Мартина12.7011.41
Индекс Язвы2.87%3.71%
Дневная вол-ть16.88%21.97%
Макс. просадка-61.00%-58.62%
Текущая просадка-16.65%-1.74%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEXRX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и TISBX

С начала года, VEXRX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 2.48% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.84%
14.15%
VEXRX
TISBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и TISBX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 12.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.70
TISBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.41

Сравнение коэффициента Шарпа VEXRX и TISBX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.93
VEXRX
TISBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и TISBX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TISBX в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.53%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.48%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и TISBX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.65%
-1.74%
VEXRX
TISBX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и TISBX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 5.24%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
7.39%
VEXRX
TISBX