PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VIEIX returned 6.92%/yr vs 8.33%/yr for SWMCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

VIEIX

1 день
1.07%
1 месяц
5.81%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.15%
3 года*
20.15%
5 лет*
6.92%
10 лет*
12.20%

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		14.93%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%0.33%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between VIEIX and SWMCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.96

The correlation between VIEIX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIEIX и SWMCX

Секторы
VIEIX
SWMCX

Технологии

19.8%
17.2%

Промышленность

19.3%
18.4%

Финансовые услуги

14.6%
12.5%

Здравоохранение

13.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.2%

Недвижимость

6.0%
7.0%

Энергетика

5.1%
7.2%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%
6.1%

Технологии

VIEIX
19.8%
SWMCX
17.2%

Промышленность

VIEIX
19.3%
SWMCX
18.4%

Финансовые услуги

VIEIX
14.6%
SWMCX
12.5%

Здравоохранение

VIEIX
13.3%
SWMCX
8.7%

Потребительский циклический сектор

VIEIX
9.7%
SWMCX
11.2%

Недвижимость

VIEIX
6.0%
SWMCX
7.0%

Энергетика

VIEIX
5.1%
SWMCX
7.2%

Сырьевые материалы

VIEIX
4.2%
SWMCX
4.3%

Коммуникационные услуги

VIEIX
3.3%
SWMCX
3.4%

Потребительский защитный сектор

VIEIX
2.7%
SWMCX
4.1%

Коммунальные услуги

VIEIX
2.0%
SWMCX
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

VIEIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.74

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.50

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.87

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

11.01

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и SWMCX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-40.34%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.15%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-21.07%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-26.09%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-6.63%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.12%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и SWMCX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.27%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.96%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

13.42%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.25%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.64%

+1.72%

Сравнение комиссий VIEIX и SWMCX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и SWMCX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIEIX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIEIX has higher volatility (4.69%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs SWMCX's -40.34%.

VIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор