PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с HDPMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and HDPMX (Hodges Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.64%/yr vs 15.66%/yr for HDPMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIEIX charges 0.05%/yr vs 1.17%/yr for HDPMX.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью 32.69%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 12.64% против 15.66% соответственно.

VIEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
4.29%
С начала года
15.56%
6 месяцев
13.21%
1 год
29.40%
3 года*
20.28%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.64%

HDPMX

1 день
-0.01%
1 месяц
11.81%
С начала года
32.69%
6 месяцев
30.26%
1 год
56.38%
3 года*
36.64%
5 лет*
16.70%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		15.56%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
HDPMX
Hodges Fund		32.69%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Correlation

The correlation between VIEIX and HDPMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г.

0.89

The correlation between VIEIX and HDPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Hodges Fund

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с HDPSXHDPMX с HDSVXHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с NEAGX

Доходность на риск

VIEIX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIEIXHDPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.44

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.08

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.43

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

17.08

-6.59

VIEIX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPMX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и HDPMX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и HDPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-69.66%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-13.05%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-32.65%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-36.68%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-67.16%

+25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.01%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-15.72%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.38%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и HDPMX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) составляет 6.09%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.50%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

18.18%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

23.75%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

29.81%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

30.48%

-8.07%

Сравнение комиссий VIEIX и HDPMX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HDPMX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и HDPMX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HDPMX в 7.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		7.16%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

VIEIX and HDPMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPMX has higher volatility (9.50%) compared to VIEIX (6.09%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs HDPMX's -69.66%.

HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и HDPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор