Сравнение FSMAX с VEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).
FSMAX управляется Fidelity. VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и VEXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и VEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -0.09% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -0.12% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VEXMX с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMAX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции VEXMX немного отстают с 10.96%.
FSMAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 11.12%
VEXMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и VEXMX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEXMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMAX vs. VEXMX — Ранг доходности на риск
FSMAX
VEXMX
Сравнение FSMAX c VEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | VEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 5.92 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и VEXMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и VEXMX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VEXMX в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.57% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.02% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и VEXMX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VEXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -58.17% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -10.27% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -36.38% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -41.63% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.09% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -11.19% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и VEXMX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеют волатильность 6.86% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.86% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 13.53% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 23.00% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.36% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 22.35% | +7.85% |