Сравнение VIEIX с EISMX
VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Extended Market Index, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, VIEIX returned 11.94%/yr vs 9.86%/yr for EISMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIEIX charges 0.04%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности VIEIX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIEIX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.86% соответственно.
VIEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.94%
EISMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам VIEIX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 15.58% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 1.36% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between VIEIX and EISMX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between VIEIX and EISMX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIEIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
VIEIX
EISMX
Сравнение VIEIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIEIX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.21 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -0.39 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIEIX и EISMX
Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIEIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -45.32% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -14.66% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -19.39% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -19.81% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -39.95% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -9.90% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -5.85% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 8.05% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIEIX и EISMX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) составляет 4.04%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIEIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.40% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 11.59% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 15.70% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 17.15% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.82% | +3.51% |
Сравнение комиссий VIEIX и EISMX
VIEIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIEIX и EISMX
Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EISMX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.34% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
VIEIX and EISMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.40%) compared to VIEIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs EISMX's -45.32%.
VIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIEIX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор