PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDGX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIDGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. VIDGX is actively managed, while VBIAX is passively managed. Over the past year, VIDGX returned 3.93% vs 18.45% for VBIAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDGX charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 6.79%.

VIDGX

1 день
-0.58%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.05%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDGX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.62%18.76%-1.06%5.99%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%11.38%

Correlation

The correlation between VIDGX and VBIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between VIDGX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDGX и VBIAX

Секторы
VIDGX
VBIAX

Промышленность

23.4%
9.8%

Финансовые услуги

18.4%
12.0%

Здравоохранение

16.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

13.4%
4.7%

Технологии

9.5%
33.5%

Сырьевые материалы

9.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.3%

Энергетика

1.4%
3.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

VIDGX
23.4%
VBIAX
9.8%

Финансовые услуги

VIDGX
18.4%
VBIAX
12.0%

Здравоохранение

VIDGX
16.4%
VBIAX
9.2%

Потребительский защитный сектор

VIDGX
13.4%
VBIAX
4.7%

Технологии

VIDGX
9.5%
VBIAX
33.5%

Сырьевые материалы

VIDGX
9.0%
VBIAX
2.0%

Потребительский циклический сектор

VIDGX
5.4%
VBIAX
10.0%

Коммуникационные услуги

VIDGX
2.2%
VBIAX
10.3%

Энергетика

VIDGX
1.4%
VBIAX
3.7%

Коммунальные услуги

VIDGX
1.0%
VBIAX
2.3%

Недвижимость

VIDGX

-

VBIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VWICXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VIDGX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.38

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.39

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.23

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

14.71

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.38

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и VBIAX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDGXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-35.90%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-5.83%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-0.53%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.44%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.27%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и VBIAX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDGXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.31%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

6.11%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

7.92%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.05%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

11.21%

+1.72%

Сравнение комиссий VIDGX и VBIAX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и VBIAX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.71%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIDGX and VBIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDGX has higher volatility (3.87%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VIDGX dropped -14.09% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDGX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор