PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TOVIDGX с VWAHX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий VIDGX и VIHAX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIDGX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.32

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.96

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.01

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

12.38

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.32

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между VIDGX и VIHAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и VIHAX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и VIHAX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-38.80%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.66%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-6.64%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-6.09%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.59%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и VIHAX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 6.02% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.16%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.08%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.29%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

13.69%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

15.92%

-3.21%