PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с VTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 1.14%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA

Сравнение комиссий VIDGX и VTRIX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
VTRIX
Vanguard International Value Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXVTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.58

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.14

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.02

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

7.72

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.58

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.32

Корреляция

Корреляция между VIDGX и VTRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и VTRIX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VTRIX в 17.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и VTRIX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-59.39%

+45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.00%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-8.99%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-13.93%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и VTRIX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.93%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.27%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.35%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

15.73%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.54%

-3.83%