PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с VWICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDGX с VWICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) and VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past year, VIDGX returned 3.93% vs 34.51% for VWICX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDGX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for VWICX.

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 14.24%.

VIDGX

1 день
-0.58%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.05%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWICX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.54%
С начала года
14.24%
6 месяцев
16.63%
1 год
34.51%
3 года*
22.97%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDGX и VWICX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.62%18.76%-1.06%5.99%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		14.24%38.41%8.62%11.71%

Correlation

The correlation between VIDGX and VWICX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between VIDGX and VWICX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDGX и VWICX

Секторы
VIDGX
VWICX

Промышленность

23.4%
11.6%

Финансовые услуги

18.4%
24.1%

Здравоохранение

16.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

13.4%
6.2%

Технологии

9.5%
16.0%

Сырьевые материалы

9.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.8%

Энергетика

1.4%
5.2%

Коммунальные услуги

1.0%
4.0%

Недвижимость

-

2.2%

Промышленность

VIDGX
23.4%
VWICX
11.6%

Финансовые услуги

VIDGX
18.4%
VWICX
24.1%

Здравоохранение

VIDGX
16.4%
VWICX
8.7%

Потребительский защитный сектор

VIDGX
13.4%
VWICX
6.2%

Технологии

VIDGX
9.5%
VWICX
16.0%

Сырьевые материалы

VIDGX
9.0%
VWICX
7.7%

Потребительский циклический сектор

VIDGX
5.4%
VWICX
8.6%

Коммуникационные услуги

VIDGX
2.2%
VWICX
5.8%

Энергетика

VIDGX
1.4%
VWICX
5.2%

Коммунальные услуги

VIDGX
1.0%
VWICX
4.0%

Недвижимость

VIDGX

-

VWICX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TOVIDGX с VWAHX
Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD

Доходность на риск

VIDGX vs. VWICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXVWICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.41

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.29

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.24

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

12.71

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. VWICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VWICX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXVWICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.41

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и VWICX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VWICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDGXVWICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-34.37%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.84%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-0.57%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.74%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.76%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и VWICX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDGXVWICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.79%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.09%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

14.56%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

15.27%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

17.92%

-4.99%

Сравнение комиссий VIDGX и VWICX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWICX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и VWICX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VWICX в 3.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.71%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.79%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%

Часто задаваемые вопросы

VIDGX and VWICX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWICX has higher volatility (4.79%) compared to VIDGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, VIDGX dropped -14.09% vs VWICX's -34.37%.

VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDGX и VWICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор