PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и VYMI

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TOVIDGX с VWAHX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий VIDGX и VYMI

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VIDGX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.13

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.82

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.09

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

12.68

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.13

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между VIDGX и VYMI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и VYMI

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и VYMI

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-40.00%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.08%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.77%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-6.39%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.70%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.40%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.90%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.90%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

14.75%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.89%

-4.18%