PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и SCHF

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TOVIDGX с VWAHX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий VIDGX и SCHF

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

VIDGX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.76

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.40

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.75

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

10.59

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.76

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между VIDGX и SCHF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и SCHF

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и SCHF

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-34.87%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.48%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-7.16%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.44%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.98%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и SCHF

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) составляет 6.02%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.94%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.79%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

17.75%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

16.14%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.09%

-4.38%