Сравнение VICSX с VMBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX).
VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VICSX и VMBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICSX и VMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.54% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.20% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VICSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VMBSX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции VMBSX по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.86% соответственно.
VICSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.09%
VMBSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICSX и VMBSX
И VICSX, и VMBSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VICSX vs. VMBSX — Ранг доходности на риск
VICSX
VMBSX
Сравнение VICSX c VMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICSX | VMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.87 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.39 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 6.79 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICSX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VICSX и VMBSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICSX и VMBSX
Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VMBSX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.31% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.87% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VICSX и VMBSX
Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VMBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICSX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -17.44% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.59% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -17.12% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -17.44% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.81% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.49% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.91% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICSX и VMBSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICSX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.68% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.50% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.33% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 6.36% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.83% | +0.51% |