PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICSX с VFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICSX с VFIDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VICSX is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Corporate Bond Index, while VFIDX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VICSX returned 2.76%/yr vs 2.56%/yr for VFIDX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VICSX charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VFIDX.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.56% соответственно.

VICSX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
0.00%
1 год
2.79%
3 года*
6.16%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.76%
Всё время*
4.29%

VFIDX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-0.41%
1 год
2.61%
3 года*
5.96%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.56%
Всё время*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFIDX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VICSX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VICSX и VFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.00%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.41%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%

Correlation

The correlation between VICSX and VFIDX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between VICSX and VFIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с VWEHXVICSX с BAR
Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX

Доходность на риск

VICSX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VICSX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICSXVFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.61

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.90

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.75

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

2.13

+0.45

VICSX vs. VFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIDX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICSX и VFIDX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, примерно равная максимальной просадке VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и VFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICSXVFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-20.14%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.34%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.22%

-5.40%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-19.83%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-20.14%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.88%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.60%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.18%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и VFIDX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеют волатильность 1.16% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICSXVFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.18%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

3.37%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.09%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

6.40%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.20%

+0.14%

Сравнение комиссий VICSX и VFIDX

VICSX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIDX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и VFIDX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VFIDX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.73%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.84%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VICSX and VFIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIDX has higher volatility (1.18%) compared to VICSX (1.16%). In terms of maximum drawdown, VICSX dropped -20.53% vs VFIDX's -20.14%.

VICSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICSX и VFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор