PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICI с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.21%/yr vs 23.44%/yr for XLK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

VICI

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.36%
1 год
-7.97%
3 года*
0.40%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-1.66%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%5.71%

Correlation

The correlation between VICI and XLK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.29

The correlation between VICI and XLK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

VICI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
3.09

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.77

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

4.04

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

13.55

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

3.09

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.95

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VICI и XLK

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-82.05%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-15.92%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-25.66%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-33.56%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-2.54%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-34.95%

+26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

4.74%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и XLK

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.17%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.27%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

16.76%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

20.86%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

24.90%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

24.49%

+4.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и XLK

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICI
VICI Properties Inc.		6.55%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

VICI and XLK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор