PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICI с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.71%/yr vs 19.65%/yr for XLK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.

VICI

1 день
3.19%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.23%
1 год
-12.48%
3 года*
0.75%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.23%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%5.71%

Correlation

The correlation between VICI and XLK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.27

The correlation between VICI and XLK shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с NNN
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

VICI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.55

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.04

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.39

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

7.13

-8.20

VICI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и XLK

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-82.05%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-15.92%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-25.66%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-33.56%

+14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-10.33%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-34.84%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

5.34%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и XLK

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 8.22%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.89%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

20.95%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

24.54%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

25.58%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

24.80%

+4.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и XLK

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICI
VICI Properties Inc.		6.63%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

VICI and XLK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to VICI (8.22%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор