Сравнение VICI с VGT
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.21%/yr vs 22.01%/yr for VGT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам VICI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 5.29% |
Correlation
The correlation between VICI and VGT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between VICI and VGT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. VGT — Ранг доходности на риск
VICI
VGT
Сравнение VICI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICI | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.57 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 11.41 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.85 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VICI и VGT
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -54.63% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -16.40% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -27.23% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -35.07% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -2.35% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.95% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 5.13% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и VGT
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.51% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 16.09% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 20.55% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 25.17% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 24.60% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и VGT
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and VGT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.51%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор