Сравнение VICI с VGT
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.50%/yr vs 18.38%/yr for VGT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 20.30%.
VICI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -4.19%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 24.33%
Сравнение доходности по годам VICI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -1.26% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.30% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 5.24% |
Correlation
The correlation between VICI and VGT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between VICI and VGT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. VGT — Ранг доходности на риск
VICI
VGT
Сравнение VICI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.99 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.68 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и VGT
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -54.63% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -16.40% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -27.23% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -35.07% | +16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -9.97% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.95% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 5.73% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и VGT
VICI Properties Inc. (VICI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.27% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.39% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 19.51% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 23.47% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 25.70% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 24.81% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и VGT
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.70% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and VGT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (8.39%) compared to VICI (8.27%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор