Сравнение VICI с MRK
VICI (VICI Properties Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 12.81%/yr for MRK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам VICI и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -10.41% |
Correlation
The correlation between VICI and MRK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VICI:
$30.47B
MRK:
$294.29B
VICI:
$2.92
MRK:
$3.58
VICI:
9.77
MRK:
33.21
VICI:
0.55
MRK:
0.03
VICI:
7.49
MRK:
4.52
VICI:
1.08
MRK:
6.41
VICI:
$4.05B
MRK:
$65.59B
VICI:
$3.01B
MRK:
$49.79B
VICI:
$2.90B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. MRK — Ранг доходности на риск
VICI
MRK
Сравнение VICI c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.49 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.22 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и MRK
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -68.61% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -11.37% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -43.44% | +25.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -43.44% | +24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -5.03% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -18.83% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 4.54% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и MRK
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 9.57% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 18.04% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 27.18% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 23.66% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 22.96% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и MRK
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и MRK
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and MRK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор