PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с IVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с IVR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VICI in REIT - Diversified, IVR in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs -14.67%/yr for IVR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью 1.55%.

VICI

1 день
1.53%
1 месяц
2.22%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.76%
1 год
-5.76%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

IVR

1 день
-0.75%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.30%
1 год
26.54%
3 года*
7.30%
5 лет*
-14.67%
10 лет*
-11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и IVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		3.07%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		1.55%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%3.30%

Correlation

The correlation between VICI and IVR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.37

The correlation between VICI and IVR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VICI:

$2.92

IVR:

$1.64

Коэффициент P/E

VICI:

9.77

IVR:

4.84

Коэффициент PEG

VICI:

0.55

IVR:

0.32

Коэффициент P/S

VICI:

7.49

IVR:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

IVR:

$215.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

IVR:

$138.51M

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

IVR:

$246.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Invesco Mortgage Capital Inc.

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с IYRIVR с USRT

Доходность на риск

VICI vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.12

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.71

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.52

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

4.11

-4.79

VICI vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IVR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и IVR

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и IVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-92.55%

+32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-16.54%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-45.38%

+27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-76.67%

+58.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-85.09%

+73.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-35.89%

+27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

6.12%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и IVR

VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.65%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

17.33%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

22.57%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

35.46%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

56.14%

-26.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и IVR

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности IVR в 20.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.65%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
VICI
VICI Properties Inc.		6.25%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и IVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.02B
0
(VICI) Общая выручка
(IVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VICI and IVR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (5.69%) compared to IVR (4.65%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs IVR's -92.55%.

IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и IVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор