Сравнение VICI с ETH-USD
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs -8.23%/yr for ETH-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам VICI и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 121.70% |
Correlation
The correlation between VICI and ETH-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between VICI and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VICI
ETH-USD
Сравнение VICI c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.52 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и ETH-USD
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -94.01% | +33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -67.53% | +49.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -67.53% | +49.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -79.35% | +60.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -65.20% | +53.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -50.89% | +42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 45.49% | -34.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и ETH-USD
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 17.20% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 46.29% | -33.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 56.08% | -39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 59.55% | -38.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 77.88% | -48.61% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and ETH-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs ETH-USD's -94.01%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор